✅パフォーマンス
日経平均とマザーズでは、だいぶ景色が違う結果になりました。月内の途中から日経平均ヘッジ100%→日経平均50%・マザーズ50%に変更したことでヘッジやられは多少緩和されました。外国人が買っている場合は、マザーズを代わりに売るなどヘッジの使い方を臨機応変にやっていきたい。また、今月の決算シーズンから個別株売りもチャレンジ。案外PFへの寄与もした。
2023年5月損益+0.4%
— らむ@決算ギャンブルやめる (@optionramchan) 2023年6月2日
年初来+0.4%
1月+4.9%
2月-1.3%
3月+0.9%
4月-4.2%
・決算シーズンで購入した銘柄で利益を積み上げた分、指数ヘッジで損失を出す。
・一部個別銘柄のショートにもチャレンジしてみましたが、+0.8%の寄与。
・超好決算には、もう少しロットを入れたい。現在5%〜7%。 pic.twitter.com/WkfPDYpgvN
✅個別株トレード
・好決算モメンタムは、いくつか入れ替えて利益を出せた。しかし、ロットが少ない。もう少しいけると思った銘柄には10%程度入れていきたい。
・個別株ショート○。決算をみて検討する銘柄が増えそうだが、少しづつチャレンジしてみたい。
→個別株ショートは、1銘柄資産比3%くらいとして、15銘柄で50%分の売りポジ作るイメージでどうだろうかと考えています。買い側の逆をやればいいといえども、結構悩みそうです。
・損失は、指数ヘッジが大半。1,2,14計2.4%。
・好決算銘柄は、SBIネット銀行、丸井、サンクゼールは、寄付高い→下落となった。とりあえずピックの段階では、どちらかわからないので、寄付買って弱ければ損切りしていく今のスタイル継続でいいか。
・1銘柄の大負けはなかった。いい損切りができた？
→4月よりはいい立ち回りできたはずなのに、全く資産が増えていないのは、問題。どこを改善したらいいのかが見えていないのは結構まずい。
✅来月の戦略
・正直今のスタイルで新しく取り入れることは思い浮かびますが、現時点の立ち回りの何がまちがっているのか明確になっていないのが結構問題だと感じています。強いて出すとすると
改善点①単月では指数ヘッジが問題だったが、過去は機能する場面もあったので、ヘッジ側の調整を何かしらの指標をみて判断する必要あり？（マザ+日経+個別Sで分散ヘッジ？）
改善点②買い側の購入額が一定すぎて、利益が伸ばせない？。超絶決算はもうすこしリスクをとって、ポジションを買い増していい？資産比5-7%→10-15%？
・6月は、日経平均が崩れたとしても悪材料がない限りは、買いを継続したい。とくに、日経平均＜マザーズとなる局面は、しっかりポジションをもつ。
